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市盈率=普通股每股市场价格:普通股每年每股盈余股票理论价格-预计每股税后利润x市场所在地平均市盈率五、资本资产定价理论1、资本市场方程:

E(m-rFE(mp)=rp+[Om

E(r).:有效组合P的期望收益率和标准差

E(m)、:市场组合M的期望收益率和标准差

Ie:无风险证券收益率

证券市场线方程:

E(rp)=rF+[E(rm-rF)]Bp

六、资本资产定价模型的应用

233网底

1、资产值

(1)根据资本资产定价模型,每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价,公式

为:

E(n)=rF+[E(m)-rp]B.

(2)市场对证券在未来所产生的收入流(股息+期末价格)的预期值与证券期初市场价格及其预期收益率E(i)之间的关系:

E(股息+期末价格)E(r)期初价格

(3)在均衡状态下,

E(股息+ 期末价格)均衡的期初价格 =

1+E()

当实际价格<均衡价格时，说明该证券是廉价证券，应购进该证券当实际价格>均衡价格时，则应卖出该证券，而将资金转向购买其他廉价证券。七、资本资产定价模型在量化投资中的应用

233网核

资本资产定价模型的数学表达式为:

E(ni) =rF+lE(m-rpB

B,是对第i只股票承担系统风险的一种度量,衡量股票的预期收益率对市场收益率的敏感程度可以利用线性回归模型求得B,即:

R;=a;+B:RMt